ホームページをお持ちでないのなら、まずホームページを持つ必要があります。次に、商人物語を設置すればよいでしょう。

ＣＧＩの使い方は、簡単に言うと、サーバーにアップロードして、パーミッションを設定するだけです。詳しくはこちらのページの「設置サポート」も参考になります。
http://www.web-liberty.net/
ＣＧＩは、情報を送ると、それをウェブページの形で返す仕組みです。

商人物語の設置の仕方は、プログラムをダウンロードした時に同封されているマニュアルにも詳しく書いてあります。

ついでに、設置までの流れとしては、
�@自作ＣＧＩの動かせるサーバーを借りる
�AＦＦＦＴＰ等のソフトの設定をする
�Bトップページを作成(ベクター等にＨＴＭＬ作成のソフトもあり、それを使えばＨＴＭＬがわからなくても作成可能、ほかにもヤフージオシティーズなどに簡単にページが作れる機能がある)
�C商人物語のサイトからプログラムをダウンロード
�D同封されているマニュアルを見ながら設定する
�Eとりあえず_config.cgiでパスワード等の設定をする
�Fすべてのファイルをサーバーにアップロードする
�Gパーミッションの設定をする
�Hadmin.cgiにアクセスする。設定があっていればうまく動く
�I初期化、アイテム生成等の設定をする
�Jゲームが動き出し市場に品物が入ってくる
�K自分のページからゲームにアクセスできるようにリンクを貼る
�Lあきものエンジン等に登録して新規参加者を気長に待つ
…
�M新しいルーチンを追加したり、マニュアルを見ながらアイテムを増やしたりする。
�N荒らしなどの対策に、きちんとしたきまりを作る。
…
といった感じでしょうか。