ホームページをお持ちでないのなら、まずホームページを持つ必要があります。次に、商人物語を設置すればよいでしょう。

ＣＧＩの使い方は、簡単に言うと、サーバーにアップロードして、パーミッションを設定するだけです。詳しくはこちらのページの「設置サポート」も参考になります。
http://www.web-liberty.net/
ＣＧＩは、情報を送ると、それをウェブページの形で返す仕組みです。

商人物語の設置の仕方は、プログラムをダウンロードした時に同封されているマニュアルにも詳しく書いてあります。

ついでに、設置までの流れとしては、
①自作ＣＧＩの動かせるサーバーを借りる
②ＦＦＦＴＰ等のソフトの設定をする
③トップページを作成(ベクター等にＨＴＭＬ作成のソフトもあり、それを使えばＨＴＭＬがわからなくても作成可能、ほかにもヤフージオシティーズなどに簡単にページが作れる機能がある)
④商人物語のサイトからプログラムをダウンロード
⑤同封されているマニュアルを見ながら設定する
⑥とりあえず_config.cgiでパスワード等の設定をする
⑦すべてのファイルをサーバーにアップロードする
⑧パーミッションの設定をする
⑨admin.cgiにアクセスする。設定があっていればうまく動く
⑩初期化、アイテム生成等の設定をする
⑪ゲームが動き出し市場に品物が入ってくる
⑫自分のページからゲームにアクセスできるようにリンクを貼る
⑬あきものエンジン等に登録して新規参加者を気長に待つ
…
⑭新しいルーチンを追加したり、マニュアルを見ながらアイテムを増やしたりする。
⑮荒らしなどの対策に、きちんとしたきまりを作る。
…
といった感じでしょうか。

マニュアルがよく分からない・・・

ＣＧＩの設定はどうすればいいですか？僕はＦＦＦＴＰ使ってるんですが

ＣＧＩは、パーミッションを705にするといいでしょう。
下のリンクに、ＦＦＦＴＰでの設定方法が書いてあります。
http://www.web-liberty.net/support/setup/permission.html
パーミッションを設定したら、admin.cgiにアクセスします。
エラーが出る場合は、設定またはサーバーに問題があります。